Intercambio Móvil Desplazado Promedio

Desmitificar la media móvil desplazada Si cambia la media móvil regular en su gráfico a la derecha oa la izquierda, obtendrá una media móvil desplazada. Muchas estrategias comerciales usan los promedios móviles desplazados como una mejora sobre los promedios móviles regulares. Sin embargo, ¿cuál es el valor de desplazar a la media móvil a la derecha oa la izquierda es una mejora sobre la media móvil normal? Desplazamiento de la media móvil a la derecha Comparando la media móvil regular con la media móvil desplazada En este ejemplo, colocamos una media móvil simple de 6 períodos (naranja) en el gráfico diario de Southwest Airlines. Luego, se agregó un promedio móvil de 6 períodos desplazado por 4 períodos a la derecha (azul). (Hemos adaptado estos ajustes de la estrategia de comercialización de canales DMA.) Para resaltar los crossovers de precios, mostramos los precios con un gráfico de líneas en lugar de los gráficos de velas habituales. De esta gráfica, está claro que el precio siempre cruza la media móvil regular antes de cruzar la media móvil desplazada. Los efectos del uso de una media móvil desplazada son: Menos señales de crossover Más señales confiables, filtrando pequeñas tendencias Más lag in signals Suena como las diferencias entre un promedio rápido de movimiento (ajuste de período más corto) y una media lenta (ajuste de período más largo). Así es el promedio móvil desplazado sólo un promedio móvil más lento Comparando el promedio móvil desplazado con un promedio móvil más lento Nuestras observaciones clave: el promedio móvil de 12 períodos registra muy bien el promedio móvil desplazado durante las tendencias. La media móvil desplazada se retrasa más en los puntos de inflexión. Efectos de desplazar la media móvil a la derecha Resumiendo lo que observamos, una media móvil desplazada es efectivamente una media móvil más lenta con mayor retraso en los puntos de inflexión. No podemos reproducir una media móvil desplazada simplemente ajustando el período de una media móvil simple. Sin embargo, la media móvil desplazada no es una herramienta de predicción mística simplemente porque la desplazamos hacia la derecha, hacia el futuro. No utilizo promedios móviles desplazados hacia la derecha. Requiere dos entradas (período de retroceso y período de desplazamiento) y complica un indicador de comercio originalmente simple. Y el valor añadido es limitado. Es sólo otro sabor de la media móvil, que podría funcionar si usted aprende a usarlo. Si desea utilizar las medias móviles desplazadas en su comercio, puede echar un vistazo a DMA canal y Bill William8217s Alligator sistema. Desplazamiento de la media móvil a la izquierda El desplazamiento de una media móvil a la izquierda elimina el valor de la media móvil para el análisis en tiempo real. Análisis de ciclos Sin embargo, el desplazamiento de la media móvil a la izquierda por la mitad de su período de retroceso realmente centra el promedio móvil y es útil para el análisis de ciclos. Un promedio móvil centrado busca eliminar la tendencia del precio para encontrar los ciclos del mercado. Ejemplo de Canal Keltner Desplazado Este Canal Keltner consiste en una media móvil de 41 periodos del precio típico (HLC / 3), y dos líneas de canal (2 x rango verdadero promedio lejos de la media móvil). A continuación, desplazar el canal 20 períodos a la izquierda para centrarlo. El canal centrado resalta los mínimos y máximos del ciclo. Al medir el período del ciclo, podemos proyectar el posible momento del siguiente ciclo bajo (o alto). En este gráfico del SampP ETF, el calendario proyectado del ciclo siguiente era bajo. Para obtener más información sobre el análisis del ciclo utilizando medias móviles centradas, puede consultar: Conclusión: Promedios móviles desplazados El desplazamiento de promedios móviles en diferentes direcciones tiene implicaciones distintas. Desplazar el promedio móvil hacia la derecha introduce más retraso, y desplazarlo a la izquierda ayuda en el análisis del ciclo. Aunque la base de un desplazamiento de las medias móviles es un indicador de comercio simple, es importante entender las implicaciones de cambiar las medias móviles antes de usarlas en nuestras estrategias comerciales. Futuros y el comercio de divisas contiene un riesgo sustancial y no es para todos los inversores. Un inversionista podría perder todo o más de la inversión inicial. Capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera o estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe ser utilizado para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital de riesgo deben considerar la negociación. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Los contenidos del sitio web son sólo para fines educativos. Todos los oficios son ejemplos aleatorios seleccionados para presentar las configuraciones comerciales y no son operaciones reales. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. No estamos registrados en ningún organismo regulador que nos permita dar asesoramiento financiero y de inversión. Revisión de las Configuraciones de Negocio x000A9 2012x020132016 Estrategia de Cambio de la Estrategia de Cambio de Canal Media Desplazar una media móvil significa desplazar la media móvil hacia la derecha. Con dos medias móviles desplazadas (DMA), podemos formar una estrategia de negociación de canales. Esta estrategia de cambio de canal móvil desplazada promedio proviene del libro de Paul Ciana8217s, New Frontiers in Technical Analysis: Herramientas eficaces y estrategias para el comercio y la inversión. Paul Ciana es un técnico de mercado de valores que trabaja para Bloomberg. Él es muy activo en la contratación de analistas técnicos para mejorar Bloomberg8217s ofertas de análisis técnico. El promedio móvil desplazado se compone de dos medias móviles: Media móvil simple de 6 periodos desplazados a la derecha por 4 periodos Media móvil sencilla de 6 periodos desplazados a la derecha por 4 periodos Reglas comerciales 8211 Canal móvil desplazado promedio Las reglas a continuación son nuestra adaptación del canal DMA para el comercio. Estrategia de negociación larga El precio está por encima del canal de DMA en un marco de tiempo más alto Los precios están dentro del canal de DMA en el marco de tiempo de negociación Coloque la orden de stop de compra en una marca por encima de la barra que cerró por encima del canal DMA El precio está por debajo del canal de DMA en un marco de tiempo más alto Los precios están dentro del canal de DMA en el marco de tiempo de negociación Coloque la orden de venta de parada en una marca por debajo de la barra que cerró por debajo del canal DMA en el tiempo de negociación. El comercio ganador Los precios de comercio de canal largo de DMA 8211 se movieron por encima del canal y nuestro sesgo de mercado se volvió alcista. La baja de las barras de precios se elevó y se mantuvo por encima del canal DMA, lo que confirma el sesgo alcista. Esta barra cerró por encima del canal, pero la siguiente barra no activó nuestra orden de compra. Alrededor de una semana más tarde, tuvimos una segunda barra de señal (flecha verde). Compramos al día siguiente y participamos en una sólida tendencia. Perdiendo Comercio 8211 Los precios de comercio de canal DMA cortos se movieron por debajo del canal, lo que implica el inicio de una tendencia de oso. Siguiendo nuestras reglas de negociación, hubo dos operaciones de swing rentables. Sin embargo, nuestro enfoque para este ejemplo está en la última configuración comercial que falló (flecha roja). Antes de la configuración del comercio, los mínimos de los candeleros en el gráfico diario pasaban por encima del canal DMA. Este impulso alcista sugirió que esta configuración comercial podría no tener éxito como los anteriores. Los tres dojis consecutivos después de nuestra entrada corta dieron una advertencia temprana del fracaso de este comercio. Revisión 8211 Canal desplazado promedio móvil El uso del canal desplazado promedio móvil en el marco de tiempo dual es un enfoque comercial sólido. Los canales de media móvil son útiles herramientas comerciales porque destacan fuertes movimientos de tendencia. Busque bares que se mueven completamente más allá del canal DMA. Destacan los movimientos poderosos que se puede analizar más allá de los indicios de la fuerza del mercado. El libro de Paul Ciana8217s tiene mucha más información sobre el canal DMA comercial, incluyendo lo que significa la pendiente del canal DMA y cómo la beta de una acción afecta la efectividad del canal DMA. Para otra estrategia de negociación que usa los promedios móviles desplazados, eche un vistazo al sistema Bill William8217s Alligator que utiliza tres medias móviles desplazadas. Futuros y el comercio de divisas contiene un riesgo sustancial y no es para todos los inversores. Un inversionista podría perder todo o más de la inversión inicial. Capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera o estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe ser utilizado para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital de riesgo deben considerar la negociación. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Los contenidos del sitio web son sólo para fines educativos. Todos los oficios son ejemplos aleatorios seleccionados para presentar las configuraciones comerciales y no son operaciones reales. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. No estamos registrados en ningún organismo regulador que nos permita dar asesoramiento financiero y de inversión. La clave para el análisis técnico es una lectura fría y disciplinada de los datos de precios, la dirección para el sentimiento que esto pone de relieve y la interpretación de esos datos en probables Futuros movimientos y metas. Esto suena fácil, pero un elemento clave es la pureza de los datos o, si eso no es posible (y rara vez lo es), una eliminación del ruido que rodea el movimiento de precios y el efecto resultante que tiene sobre los indicadores técnicos. Esto es especialmente válido cuando se trata de comercio intradía cuando cada pip puede tener un valor significativo. Por lsquonoisersquo No me refiero a los gritos de los comerciantes, corredores y vendedores que solían distraer a los analistas técnicos a través de las salas de operaciones, pero el ruido creado por los movimientos volátiles del mercado - Detener las pérdidas desencadenadas, las reacciones del evento, los anuncios económicos de la figura y los pronunciamientos de los analistas de los medios. Uno de los métodos más sencillos y, por lo tanto, mejores para identificar la tendencia es si los precios se están negociando por encima o por debajo de las medias móviles, incluso usando un cruce puntual de esa media móvil como desencadenante para la apertura / cierre de posiciones. Ha sido una señal que he utilizado durante un tiempo considerable, pero que Irsquove se adaptó a esquivar los lsquonoisersquo del mercado generando demasiadas señales falsas. Esta adaptación es el desplazamiento. Primero letrsquos rápidamente hablar de los principales tipos de media móvil utilizado: Simple - un total de la fecha pertinente se divide por el número de observaciones. Por lo tanto, cada pieza de datos tiene la misma ponderación porcentual. Ponderado - ponderación adicional se da a los datos más recientes. En el caso de un promedio móvil de 89 periodos el último dato se multiplica por 89, el último último multiplicado por 88 y el último último por 87, etc. La cifra final se divide entonces por el total de los multiplicadores. Exponencial - esta es otra forma, pero compleja, de promedio ponderado, con la diferencia de que cada precio se tiene en cuenta, con progresión geométrica, los precios más antiguos dados cada vez menos relevancia. En cuanto a la figura 1, 2 y 3 (EURUSD 2 gráficos horarios) se puede ver que la tendencia a la baja en EURUSD durante este período es clara con menos altos y bajos más bajos aparentes. Mientras que la señal bajista inicial a principios de noviembre fue atrapada por la media móvil cruzada, todos los tipos de media móvil son propensos a ataques de azotes dolorosos cuando se producen rallyes menores. Por lo tanto, la idea es eliminar, en la medida en que sea práctico, falsos crossovers, pero los intentos normales de filtración no consiguen hacer una diferencia positiva o, en el caso de la media móvil ponderada, aumentan su número. Aquí es donde el método de desplazamiento de la media móvil ayuda a mitigar el ruido que crea estas falsas señales. Este es probablemente un buen punto para decir que el promedio móvil utilizado en este primer ejemplo es 89. Hay muchos promedios móviles favorecidos, 20, 50, 100 amp 200, siendo el más comúnmente empleado, pero siempre he creído en la relevancia de Fibonacci Números y por lo tanto mi defecto es mirar a 8,13,21,55,89 o tan alto como 144. La optimización más aguda no es llegar a los números que se adaptan a cada activo, pero las cifras que se pueden utilizar continuamente con resultados consistentes sin revisión constante . Esto constituye un método de aplicación práctica, ya que el comercio intradía no es un ejercicio teórico. Volviendo al ejemplo anterior, letrsquos introducen el desplazado promedio móvil. La gráfica de la figura 4 es un retorno al promedio móvil de 89 periodos como en la figura 1, pero esta vez impulsado por 21 periodos y usted puede ver inmediatamente el impacto positivo que tiene para el comercio - los crossovers de precio spot ocurren en etapas posteriores. Aunque esto significa que cuando los movimientos son válidos tiene la desventaja de que el gatillo se encuentre a una velocidad peor, esto es más que compensado por la reducción de los falsos descansos. Si establecimos esto en un formato estadístico para este período y usando, no un comercio por encima o por debajo, sino un cierre a través del promedio, obtenemos las cifras en la tabla anterior. De este ejemplo se desprende claramente cuánto más práctico es utilizar el desplazado promedio móvil como una herramienta para el comercio intradía que para los otros 3 tipos. Mientras que los ejemplos anteriores muestran gráficos de 2 horas, este método de establecer la tendencia, pero la eliminación de lsquonoisersquo se puede aplicar a todos los períodos de tiempo desde los gráficos mensuales a los gráficos por hora y hace una diferencia significativa a la precisión de reconocer las tendencias y el comercio de ellos. Por último, letrsquos mirar EURUSD en el gráfico diario (figura 5). Esta vez, el período para el promedio móvil básico (azul) se incrementa a 144 y el desplazamiento (magenta) aplicado a la segunda línea, 34. Obviamente esto es una herramienta para el comerciante / inversionista a largo plazo, pero el impacto del desplazamiento es claro para ver. Una vez más ambas medias móviles capturan la tendencia, pero la acción brusca de los precios durante julio y agosto de 2011 impide la efectividad de la media móvil simple, mientras que los desplazados fueron capturados menos a menudo. En conclusión, espero que este artículo fomente un enfoque más activo pero flexible en el uso de promedios móviles para identificar las tendencias intradía / diarias y utilizarlas para el comercio rentable.