Sistemas De Comercio De Acciones

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CA20, CA50, CAR, CB20, CB200, CB50, CDHR, FGUR, GDBOT, PDD, PFH25, PFL25, PUD, SV. Juego de filtros Parte 2 - Leer más 20 de septiembre Conjunto de filtros Actualmente estoy backtesting 13 conjunto de filtros, Aquí está la descripción de los tres primeros: 1 - SF1 Precio Mínimo 10 Spread Máximo 20 Pennies Min Dollar Volumen 10 Millones de Dólares Volatilidad Mínima 0.4 La mayoría de las alertas largas son backtested. Juego de filtros - Leer más 16 de septiembre Otro Odds Maker En las próximas semanas, pondré a disposición algunos datos sobre estrategias de trade-ideas. Te mostraré algunas estrategias de ideas comerciales y su rendimiento en el tiempo. Esto será posible gracias a un software que he desarrollado y que funciona como el Odds Maker de trade-ideas. Por ahora algunas mejoras deben ser hechas, así que le mantendré al día sobre el lanzamiento de las primeras cartas. 14 de septiembre Alerta NR7 y filtro Min Spread Me gustan Trade-Ideas porque proporcionan el mejor escáner en tiempo real del mercado y tratan de mantener su software mejor añadiendo constantemente nuevas funciones. Trade-Ideas actualización puede ser la mejora en el propio software o la adición de alertas y filtros. Esta semana, tenemos una nueva alerta y una nueva actualización de filtro, no están relacionados, pero creo que son una gran adición. En primer lugar, la alerta consiste en un patrón NR7 su es un patrón de gráfico basado en candelabros tradicionales. NR7 Alert y Min Spread Filter - Leer más 10 de septiembre Comprar acciones en pullback En mi opinión es siempre mejor comprar una acción en una tendencia alcista que comprar uno en una tendencia bajista. Una estrategia que es bien conocida, pero yo personalmente nunca lo probé, es comprar la inmersión en la tendencia alcista. Comprar en un pullback mientras stock está tendiendo hacia arriba, es una estrategia común utilizada por muchos comerciantes de todo el mundo. Esta estrategia puede ser modelada en Trade-Ideas y volveré a probarlo pronto. Comprar acciones en pullback - Leer más 23 de enero Actualización de los sistemas de trading de día Se agregó una nueva regla de compra al sistema de trading de día 5 (CHBOC Alert). La nueva regla es: Gt 90 del día, las otras reglas siguen siendo iguales. El nuevo rendimiento diario es de 0,52. El sistema de comercio de día 6 (Alerta de CARC) muestra un desempeño negativo, lo dejaremos funcionar durante algunas semanas y si el retorno permanece negativo entonces reemplazaremos esta estrategia o trataremos de encontrar un conjunto rentable de filtros con la alerta de CARC. El retorno diario de CARC es -0.08. Day trading systems - Leer más 20 de enero TICK y TRIN webinars He encontrado un Webinar muy bonito sobre TICK y TRIN en el sitio web CBOT. Aquí está la URL: cbot / cbot / pub / contdetail / 0,3206,105821727,00.html Puede descargar este Webinar y verlo con un reproductor real o descargar una diapositiva. Si echa un vistazo a los webinarios disponibles en CBOT, puede encontrar otros webinars hablando de TICK y TRIN. El autor de este Webinar, hizo alguna estadística interesante con respecto a los datos de TICK y TRIN. TICK y TRIN webinars - Leer más 19 de enero Indicadores TICK y TRIN TICK y TRIN son dos indicadores que miden el sentimiento general del mercado. Pueden utilizarse tanto para determinar el movimiento a corto plazo del mercado. Estos indicadores no son bien conocidos por los comerciantes, y debido a que pueden ser muy importantes en la implementación de estrategias comerciales, voy a explicar en este artículo lo que estos indicadores son sobre. En primer lugar, los datos de tick se pueden encontrar en la NYSE, NASDAQ o AMEX TICK en NYSE es la diferencia entre las garrapatas y las garrapatas de todas las acciones que se negocian en este intercambio. Ejemplo: Ahora, hay 400 acciones cuyo último comercio es una marca arriba y 200 acciones cuyo último comercio es una marca abajo, los datos Tick muestran entonces un valor de 200. Indicadores TICK y TRIN - Leer más 18 de enero Retorno diario de la negociación Los cinco sistemas de comercio se actualizaron ayer. El lunes, el mercado estadounidense estaba cerrado. Hubo algunos cambios menores en el rendimiento del sistema de comercio de tesis. El funcionamiento encima del sistema que negocia consigue un aumento en la vuelta diaria y ahora demuestra un rendimiento de 0.48 diario, eso es cerca de 10.58 mensuales. El rendimiento del sistema de ruptura de canales disminuyó y muestra un retorno diario de 0,44 o 9,66 mensuales. Retorno diario de los sistemas de trading - Leer más 13 de enero ADX es el mejor indicador técnico Aquí hay un enlace donde la gente está hablando de ADX (indicador de movimiento direccional), están diciendo que ADX es probablemente el mejor indicador que puede ser utilizado para los revendedores, Día comerciantes, swing comerciantes de una posición de los comerciantes. Lo primero que hice después de leer este hilo, es crear un sistema de comercio basado en este indicador y volver a probarlo. El problema es que no tengo datos de tick, así que usé datos de fin de día, y surgió con muy buenos resultados, así que realmente sugiero que considere el ADX y que haga su trabajo en casa (back-testing). ¿Es ADX el mejor indicador técnico? - Leer más 12 de enero Lo que hace que una acción sea adecuada para el comercio diario Cada acción debe tener algunas características básicas o factores que lo hacen adecuado para el día de negociación las siguientes características son las más importantes: 149 Liquidez 149 Volatilidad Primero , La liquidez es necesaria porque desea entrar y salir de un comercio rápidamente. La liquidez también hace que algún patrón sea más fuerte, imagínese una ruptura del canal que ocurre si la acción no es líquida entonces nadie hará la acción moverse más arriba. Qué hacer una acción adecuada para el comercio de día - Leer más 11 de enero CHBO Superar Russell2000 Índice durante el toro y el mercado de oso Voy a comparar en este artículo el rendimiento de CHBO alertas VS rendimiento del índice Russell2000. Para ser rentable, una alerta debe superar el índice en los mercados alcista y alcista. Para cada operación que se toma, calculo el rendimiento del índice Russell2000 durante el período de tenencia de la operación. Ejemplo: Alerta de CHBO para GOOG, compré la acción 400 a las 10:00 y vendí la acción 410 a las 12:00 para una actuación de 2.5, durante ese tiempo el Índice Russell2000 estaba en 660 a las 10:00 y 666.6 a las 12 : 00, su rendimiento entonces era cerca de 1. Las acciones superaron el Índice Russell2000. CHBO supera el índice Russell2000 durante el mercado alcista y alcista - Lea más HOME TRADING SYSTEM AYUDA CONSEJOS LINKS CORREO ELECTRÓNICO SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN DE DÍA LIBRE RESEARCHDay Trading Systems Componentes básicos del sistema Con respecto a los sistemas de comercio de día, si usted planea ser un comerciante de día discrecional o automatizar completamente sus acciones Día de la negociación, la mayoría de los sistemas de comercio intradía debe considerar los siguientes componentes: La entrada que se origina de su configuración y disparador para conseguir que en el comercio. El STOP que controla su riesgo en el trade. The EXIT que es el resultado de la parada inicial que se mueve en la dirección deseada del comercio o un precio objetivo que se coloca en el momento de entry. The viejo dicho que los aficionados se concentran en ENTRADAS, Es probablemente cierto. Después de todo, ésa es la parte interesante - mirar todas esas cartas y calcular hacia fuera cómo youre que va a conseguir en todas esas operaciones que hacen del dinero. Eso es lo que hice cuando yo era un novato hace veinte años, y si youre un novato en este momento, eso es probablemente lo que estás haciendo demasiado. Bien, a medida que adquiera experiencia con el día de comercio o comercio en general, youll llegar a darse cuenta de algunos hechos fríos duros. Uno de esos hechos es que el youd entiende mejor el concepto del TAMAÑO de la POSICIÓN antes de poner cualquier dinero serio en negociar. Todos los componentes anteriores de un sistema de comercio de día son importantes, pero si el tamaño de posición de término es ajeno a usted, hazte un favor y aprender algo al respecto. Prometo, es un concepto fácil de aprender y voy a mantener la explicación tan simple como sea posible. Para aquellos que se dicen a ti mismo Hey, pensé que la esperanza era parte de un sistema de comercio. No te preocupes, Ive consiguió una página separada para eso y bien ir sobre eso más adelante. QUÉ ES LA DIFERENCIA ENTRE LOS SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN DE DÍAS, LAS ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN Y LOS SET-UPS Considero que las estrategias de negociación de día consisten en tres pasos básicos: Una configuración que pone al operador en modo de alerta o modo de lista de seguimiento para un stock en particular. Esto podría incluir la exploración de existencias para determinados patrones de comercio o podría tener que ver con ciertas poblaciones que cumplan ciertos requisitos de aumento de precio y / o volumen. Todo depende de los métodos utilizados por el comerciante. Pero cualquiera que sea la estrategia, sirve para poner las acciones individuales en el aviso como tener potencial para un comercio ese día. Uno puede publicar estas poblaciones en una forma de azulejos en su pantalla una vez que se encuentran, con las órdenes de compra en el lugar, para que puedan ver para las órdenes de ser activado. Un gatillo o señal que inicia una posición larga o corta en una acción. Un ejemplo simple es un movimiento del precio sobre una línea particular de la resistencia. Una parada que sea puesta manualmente por el comerciante o automáticamente por el software que negocia. Como se puede ver comparando con la lista en la parte superior de la página, las estrategias de negociación (bajo mi definición) contienen el trabajo de encontrar o localizar acciones individuales a negociar ese día, estableciéndolas para un comercio largo o corto e inmediatamente colocando un Stop order en ese trade. It requiere posiblemente el más tiempo e interesantes partes del comercio, pero no contiene todos, ni los componentes más importantes de un comercio. COMO LOS COMERCIANTES USAN LOS SISTEMAS DE COMERCIO DE DÍA Hay tres maneras básicas que los comerciantes van sobre el uso de sistemas de comercio de día: Usted puede comerciar 100 automáticamente usando el software de comercio automatizado. Todos los componentes anteriores de un sistema son iniciados por el algoritmo de programas sin la ayuda de los comerciantes. El comerciante normalmente no interfiere con las decisiones de los programas, a menos que la retirada del sistema de comercio parece completamente fuera de los límites normales del sistema. Puede intercambiarlos semiautomáticamente. Lo que significa que el software desempeña el papel de ayudar a un comerciante para localizar las existencias automáticamente que cumplan con sus criterios programados, e incluso puede configurar una orden para él, pero el comerciante decide usar juicio individual sobre cada acción, o no para golpear el comercio. Una vez en el comercio, el sistema semiautomático de comercio de día, a continuación, tomaría y gestionar todas las salidas. Un comerciante discrecional utilizaría un sistema de comercio de, pero tendría muy poco, si cualquier automatización en su proceso. Un ejemplo de esto es un comerciante que utiliza una lista de acciones, tales como una lista de ganadores o brecha para eliminar o clasificar las existencias de operaciones potenciales. O, un comerciante que utiliza un escáner de acciones de terceros para encontrar acciones para comercios que cumplan con sus requisitos de sistemas. Otro ejemplo es el comerciante que tiene un sistema completo y backtested de comercio de día, que confía, pero prefiere comerciar con 100 discreción en contraposición a 100 automatización. Como se puede ver theres algunos caminos diferentes que puede bajar durante su viaje de comercio y un poco de toma de decisiones que youll necesidad de hacer antes de empezar a operar. Algunas de estas decisiones se basarán en su experiencia individual. Por ejemplo, ¿qué tan profundo es su conocimiento de programación de computadoras? Fuerte programación y habilidades matemáticas sin duda hará más fácil ir 100 automatizado. Sin embargo, más nuevo software más fácil de usar está llegando al mercado todo el tiempo, que hacen más fácil para los no programadores a participar en el comercio automatizado. Si esa es la dirección que desea tomar y no tienen actualmente las habilidades, entonces usted puede ser que desee comprobar mi lista de libros sobre el sistema de comercio de comercio de diseño de libros elegir la categoría de diseño de sistema de comercio. Por lo tanto, no necesariamente la regla de los sistemas automatizados día de comercio fuera si la programación no forma parte de su educación. Sistema de comercio de día de la Bolsa - The Stop Youve estado tratando de llegar a un sistema de comercio de acciones día que funciona. Youve estado mirando cientos, tal vez miles de gráficos de acciones, preguntándose ¿Cómo puedo ganar algo de dinero de este juego. CORTE SUS PERDIDAS CORTO Y DEJE SUS GANADORES CORRERAR Si youve pasó cualquier cantidad de tiempo que leía sobre el comercio intraday de valores o tratando de llegar a un sistema de comercio de acciones día, entonces usted debe de tropezó con el viejo dicho cortar sus pérdidas cortas y dejar que sus ganadores correr . ¿Has oído que uno Esta es una regla de comercio de un día que definitivamente puede poner su dinero. De hecho, es tan importante, que cada vez que traté de llegar a un nuevo día de cotización sistema de comercio o método, que fue el primer concepto que me vino a la mente. Afortunadamente, cuando comencé mi educación comercial, comencé leyendo Investors Business Daily (IBD). IBD me puso en el camino correcto para cortar las pérdidas cortas y dejar correr a los ganadores, mientras aprendía cómo balancear y posicionar el comercio en mis primeros años comerciales (1990). IBD recomendó reducir las pérdidas alrededor de 5 a 8 por debajo del precio de entrada de la población en un desglose. Más tarde tomé este corte de sus pérdidas idea corta más y realmente apretó mis paradas, colocando paradas mucho más cerca de los desgloses, utilizando líneas naturales de apoyo o áreas, por lo tanto, minimizar mi riesgo. Sí, he experimentado menos operaciones ganadoras, pero me gustó mucho saber que si me iban a detener, estaba arriesgando cantidades muy pequeñas de dinero, a menos que, por supuesto, la acción cayera como una piedra durante la noche. Theres no mucho que usted puede hacer sobre eso cuando el oscilación o el comercio de la posición. Esa es una gran ventaja que el comercio de acciones de día tiene más swing o posición de comercio. Youll encontrar que algunos comerciantes hablan de no utilizar período de paradas. Sé que captura la enfermedad aquí en mi correo electrónico o blog diciendo esto, pero en mi opinión, a menos que usted negocie un sistema de inversión que le pone de nuevo en un comercio en la dirección opuesta, creo que es una locura diseñar un sistema de comercio de acciones día sin un detener. La parada es la primera línea de defensa de su dinero Si eres un novato, por favor, toma este día consejos comerciales ahora. Siempre, siempre, saber donde su parada va a ser colocado antes de entrar en el comercio. LO QUE HACE UNA PARADA Todos nos encanta ganar oficios. Te hacen sentir bien. Ellos te dicen que lo que estás haciendo es correcto y seguir haciéndolo. El problema es que la mayoría de ustedes va a estar utilizando un sistema de comercio de acciones de día o el método, que tiene más operaciones perdidas que ganar oficios. Pero eso está bien Más tarde, voy a pasar por qué está bien cuando hablo de la Expectativa. En este momento, quiero que entienda el propósito de una parada y por qué es tan importante, porque usted va a ser detenido de ALOT de los oficios. Relájese, será perfectamente normal tener muchas operaciones perdedoras. Permítanme ser contundente y decirle lo que va a suceder si no usa un sistema de comercio de día con paradas. Primero, usted va a llamar a su corredor y pedirle que le envíe un cheque por los pocos dólares restantes en su cuenta. A continuación, volverá a su escritorio y tratar de llegar a un método de negociación, esta vez con paradas. Sólo ser inteligente y aprender a día de comercio justo y hacerlo bien la primera vez. Entonces, ¿qué hace la parada de hacer esto no es ciencia de cohetes. Dado que he dicho, youre va a tener montones y montones de operaciones perdidas en el comercio normal para ganar dinero. Su sistema de comercio de acciones día debe tener una manera de limitar el riesgo en las operaciones perdidas. Usted se dirá a sí mismo Esta es la cantidad máxima de pérdida que voy a tomar en este comercio. No más. Puede decidir esa cantidad basada en el soporte y la resistencia, la volatilidad, el movimiento porcentual, etc. Sea cual sea el método que decida utilizar, la PARADA es su línea en la arena. Heres otro día de comercio de punta: Si usted tiene el hábito de mover sus paradas más lejos del precio, ya que se acerca a detener a cabo, youre atornillado. Thats derecho, atornillado Puede ayudarle en algunos oficios, pero en el largo plazo youre atornillado. No lo hagas. POR QUÉ ESTAN DETENIDOS IMPORTANTES En la siguiente sección sobre EXIT, hablaré de la última parte del viejo refrán cortar sus pérdidas cortas y dejar que sus ganadores corran, pero es importante para usted entender ahora, que para que sea más fácil dejar que sus ganadores corran , En el curso de una sesión de negociación de día, debe concentrarse en encontrar las operaciones que permiten una cantidad relativamente pequeña de riesgo. A menos que usted planea hacer comercio de tipo contra-tendencia, cualquier sistema de comercio de acciones día que utilice debe tener el objetivo de producir beneficios que son al menos algunos múltiples (por ejemplo, 2x, 3x, 4x, etc) de la cantidad de su parada. ¿Por qué las ganancias tienen que ser mucho más grandes que las paradas Como como dije antes, vas a tener montones y montones de operaciones perdidas, Lo más probable es que más de 50 de tus operaciones sean perdedores. . No se deprimen todos, porque dije que más de la mitad de sus oficios serán perdedores. Todo esto es parte del comercio. Usted compensar a todos los perdedores, por tener ganadores que son más grandes, a veces mucho más grande que el promedio de perder el comercio. Por lo tanto, si necesita tener ganadores que son más grandes, por ejemplo triple su parada, no tiene sentido que será más fácil lograr este objetivo mediante el uso de paradas pequeñas Cuanto mayor sea la parada, el precio adicional tiene que ir para llegar a cualquier duda Múltiple de ella. Cuanto más lejos el precio de la distancia tiene que ir, más pequeño es el precio de probabilidad de conseguir allí. Echa un vistazo a los próximos dos gráficos y verás lo que quiero decir. Este primer gráfico es un ejemplo de un típico comercio de ruptura que usted podría hacer. Observe cómo es pequeño el patrón del gráfico y cómo firmemente el riesgo se controla con una parada muy pequeña. OK, ahora este es el mismo gráfico que el anterior, ampliado pulg. Quiero que vea lo fácil que es para una acción, cuando las paradas son pequeñas, para dar beneficios que son más de 3 veces más grande que la cantidad que se arriesgó en el comercio. He aquí un ejemplo de lo que puede suceder si coloca paradas lejos de la entrada. Tenga en cuenta que aunque wouldve sido un comercio ganador, el nivel de ganancia ni siquiera llegó cerca de un 2 x STOP nivel. Sí, tener paradas más amplias significa tener un porcentaje más alto de comercios ganadores, pero también significa que su promedio de pérdida de comercio será mayor. Con el comercio de acciones de día, ya que su tiempo en el comercio es muy limitado, debe concentrarse en encontrar oportunidades comerciales que no sólo muestran la promesa de la expansión de precios de las acciones, sino también ofrecen áreas de gestión de stop apretado. Si desea aprender el día de comercio correctamente, entender que las paradas son una parte muy importante de su sistema de comercio de acciones día. Más importante que cualquier método de configuración o entrada. No importa qué método de día de comercio de la pérdida de parada que elija, debe permitir que usted construya beneficios en los oficios ganadores que son tan grandes como un múltiplo de la pérdida de stop como sea posible. Bueno, vaya dejando que sus ganancias / ganadores corran en la siguiente sección llamada LA SALIDA, pero asegúrese de comprender la idea de que cuando las existencias de comercio de día, paradas pequeñas es el camino a seguir. Sin duda, puede utilizar paradas relativamente grandes cuando el swing o la posición de comercio, ya que tienes mucho tiempo, días, semanas o meses para realizar movimientos de precios mucho más grandes. Tal vez incluso los ganadores que son 10x o 20x su pérdida de stop. Con el comercio de día theres sólo horas para agarrar esas ganancias. Así que mantener esas paradas lo más pequeñas posible. Aprende día de negociación de la manera correcta desde el principio. Cualquiera que sea el sistema de comercio de acciones diario que decida utilizar, al menos asegúrese de que sabe exactamente dónde está saliendo por delante de la entrada.